نوبت و سال چاپ : | 1 / 1401 | تعداد صفحات : | 360 |
نوع جلد / قطع: | شومیز / وزیری | وزن: | 540 |
ویرایش : | شابک | 9786001694738 | |
موضوع اصلی : | مدیریت | موضوع فرعی : | مدیریت مالی و سرمایه گذاری |
دریافت فایل:
نقطه تمرکز این کتاب بر مطالعه ریسک بازار از جنبه کمی می باشد. تاکید بر ارائه بروزترین تکنیک های کمی پرکاربرد در تامین مالی برای مدیریت ریسک بازار و نمایش کاربرد آنهابااستفاده از دو زبان برنامه نویسی پایه ای، R و متلب می باشد. این کتاب 3 موضوع اصلی شامل: فایننس، آمار و برنامه نویسی کامپیوتر را در بر می گیرد. فرض بر این گذاشته شده است که خواننده دارای یک فهم پایه ای از آمار و فایننس می باشد؛ گرچه ضرورتی به آشنایی قبلی با برنامه نویسی کامپیوتر نمی باشد. کتاب در قبال مسئله ریسک مالی یک رویکرد کاربردی با در آمیختن مطالب از فایننس، آمار و برنامه نویسی کامپیوتر را اتخاذ نموده است. فهرست: 1. بازارهای مالی، نرخ ها و ریسک 2. مدلسازی نوسانات تک متغیر 3. مدل های نوسانات چند متغیره 4. مقیاس های ریسک 5. اجرای فرایندهای پیش بینی ریسک 6. مقادیر در معرض ریسک تحلیلی برای آپشن و اوراق قرضه 7. اجرای بک تست و تست تنش 8. تئوری مقدار حدی 9. ریسک درونی 10. روش های شبیه سازی VAR برای آپشن ها و اوراق قرضه
طراحی و پیاده سازی توسط ایده گستران
تمامی حقوق برای کتاب درخشش محفوظ است