پیش بینی ریسک مالی؛ همراه با پیاده سازی در نرم افزارهای Matlab & R

نویسنده :
جان دنیلسون
ناشر :
نوبت و سال چاپ : 1 / 1401 تعداد صفحات : 360
نوع جلد / قطع: شومیز / وزیری وزن: 540
ویرایش : شابک 9786001694738
موضوع اصلی : مدیریت موضوع فرعی : مدیریت مالی و سرمایه گذاری

دریافت فایل:

افزودن به علاقه مندی ها
درحال حاضر موجود نیست قیمت : 120,000تومان

نقطه تمرکز این کتاب بر مطالعه ریسک بازار از جنبه کمی می باشد. تاکید بر ارائه بروزترین تکنیک های کمی پرکاربرد در تامین مالی برای مدیریت ریسک بازار و نمایش کاربرد آنهابااستفاده از دو زبان برنامه نویسی پایه ای، R و متلب می باشد. این کتاب 3 موضوع اصلی شامل: فایننس، آمار و برنامه نویسی کامپیوتر را در بر می گیرد. فرض بر این گذاشته شده است که خواننده دارای یک فهم پایه ای از آمار و فایننس می باشد؛ گرچه ضرورتی به آشنایی قبلی با برنامه نویسی کامپیوتر نمی باشد. کتاب در قبال مسئله ریسک مالی یک رویکرد کاربردی با در آمیختن مطالب از فایننس، آمار و برنامه نویسی کامپیوتر را اتخاذ نموده است. فهرست: 1. بازارهای مالی، نرخ ها و ریسک 2. مدلسازی نوسانات تک متغیر 3. مدل های نوسانات چند متغیره 4. مقیاس های ریسک 5. اجرای فرایندهای پیش بینی ریسک 6. مقادیر در معرض ریسک تحلیلی برای آپشن و اوراق قرضه 7. اجرای بک تست و تست تنش 8. تئوری مقدار حدی 9. ریسک درونی 10. روش های شبیه سازی VAR برای آپشن ها و اوراق قرضه

تا کنون دیدگاهی برای این کالا ثبت نشده است، شما اولین نفر باشید...