این کتاب در بسیاری از دانشگاه‌های معتبر جهان به عنوان کتاب پایه در درس اقتصادسنجی کاربردی برای دانشجویان اقتصاد در حال تدریس می باشد. کتاب شامل 7 فصل است که درس اقتصاد سنجی کاربردی را پوشش می دهد. مجموعه حاضر در 7 فصل جهت تدریس اقتصادسنجی کاربردی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه‌های ایران ترجمه شده است. روش طرح بحث کتاب حاضر به این صورت است که در ابتدای هر بحث مفاهیم بنیادین به تفصیل مورد بحث قرار می‌گیرد و در ادامه با رویکرد ریاضی و با استفاده از فرمول‌های مربوطه به طرح بحث و نتیجه‌گیری می‌پردازد. در جای جای فصول کتاب به تناسب مباحث مختلف از مثال های متنوع استفاده می شود تا دانشجویان در فهم مباحث ارایه شده دچار مشکل نگردند و براحتی بتوانند این مباحث را در قالب یک مثال ملموس مرور کنند. به همین صورت به تناسب هر بحث مثال های کاربردی ارایه می شود. این مثال ها طوری طراحی شده اند که با حل آن ها مطالب فصل مرور گشته و دانشجو به نکات تازه ای در حل این مسایل دست خواهد یافت. در واقع این مثال ها با دقت و تامل بسیار به صورت آموزشی طراحی شده اند و از نکات قوت کتاب حاضر محسوب می شوند. به طوری که این جهت از دیگر کتب آموزشی در اقتصاد سنجی متمایز شده است. این کتاب درسی مقدمه ای برای این روش های اخیراً توسعه یافته در اقتصادسنجی سری زمانی است. کتاب مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل سری های‌ زمانی پیشرفته در نظر دارد تا با ارائه مثالهای تجربی فراوان، شکاف بین روشها و کاربردها را برطرف کند. از نسخه‌های قبلی در سخنرانی‌های مختلف در مورد تحلیل سری زمانی و اقتصاد سنجی در دانشگاه فرای برلین آلمان و دانشگاه سنت گالن سوئیس استفاده می شد. بنابراین، این کتاب طی چند سال توسعه یافته است. در این بازه زمانی، ما چیزهای زیادی از دانشجویان خود آموخته‌ایم و امیدواریم که این امر باعث بهبود ارائه در کتاب شده باشد. کتاب مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل سری های‌ زمانی پیشرفته را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم این کتاب مناسب دانشجویان کارشناسی پیشرفته و به ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد در اقتصاد و اقتصاد سنجی کاربردی است و کسانی که با دانش اولیه حساب و جبر ماتریس و همچنین اقتصاد سنجی و آمار در سطح کتاب‌های مقدماتی آشنا هستند. بخشی از کتاب مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل سری های‌ زمانی پیشرفته یک سری زمانی به عنوان یک دستگاه مشاهدات مقداری به ترتیب تاریخ وقوع، تعریف می‌شود. به طور کلی فرض می‌کنیم که زمان یک متغیر گسسته است. سری های زمانی همیشه در حوزهٔ اقتصادسنجی استفاده شده‌اند. پیش از این، در ابتدا جان تینبرگن نخستین مدل اقتصادسنجی را برای اقتصاد آمریکا مدل‌سازی نمود و بنابراین شروع به تحقیق علمی برای برنامه‌ریزی اقتصادسنجی تجربی کرد. گرچه، در آن زمان در نظر گرفتن مشاهدات به ترتیب تاریخ وقوع از یکدیگر سخت بود. فرض رایج این بود که، بنا به مدل رگرسیون خطی کالسیک، باقیمانده‌های معادلهٔ تخمین‌زده‌شده به طور تصادفی مستقل از یکدیگرند. به همین دلیل، روش‌هایی که استفاده می‌شدند، برای داده‌های مقطعی یا آمار تجربی بدون هیچ وابستگی زمانی، مناسب بود.ککران و اورکات نخستین کسانی بودند که متوجه شدند چنین عملی ممکن ست ایجاد مشکل کند. آن ها نشان دادند که اگر باقیمانده‌های یک معادله رگرسیون تخمین‌زده‌شده به طور مثبت هم‌بسته باشند، واریانس ضرایب رگرسیون کمتر از حد و در نتیجه مقادیر آماره های t و F بیش از حد تخمین زده می‌شود. این مشکل حداقل به وسیله تبدیل خودهمبستگی مرتبه اول می‌تواند برای مورد تکرار شونده داده ها به اندازهٔ کافی حل شود. بالاخره در آن زمان، دوربین و واتسون روشی را توسعه دادند که خود‌همبستگی مرتبهٔ اول را شناسایی می‌کرد. به نظر می‌رسید که مشکل حل شده است یا کمتر شده است. تا این که در دهه 1970، این موضوع به طور گسترده در اقتصادسنجی تجربی بررسی شد. فهرست: 1. مقدمه و مبانی 2. فرآیندهای مانای تک متغیره 3. علیت گرنجری 4. فرایندهای خودرگرسیون برداری 5. فرایندهای نامانا 6. همجمعی 7. ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیونی