کشف ریسک‌های پنهان در سیستم بانکی و مالی با رویکرد تحلیل شبکه | زهره طغرایی

بازارهای مالی و بانکی از جنس شبکه‌اند؛ جایی که هر بازیگر با بازیگران دیگر در ارتباط است و یک شکست موضعی می‌تواند مثل موج در کل سیستم منتشر شود. زهره طغرایی این کتاب را دقیقاً از همین نقطه شروع کرده است: از آنجا که روش‌های آماری سنتی و حتی مدل‌های یادگیری ماشین وقتی با داده‌های مبتنی بر ارتباطات روبرو می‌شوند، دچار محدودیت جدی می‌شوند. هدف نویسنده پر کردن این خلأ با معرفی تحلیل شبکه به عنوان رویکردی است که نه فقط متغیرها، بلکه نوع، جهت و شدت ارتباط میان بازیگران بازارهای پولی و مالی را هم در دل تحلیل می‌گنجاند. طغرایی که سابقه پژوهش، تدریس و انتشار مقالات متعدد در حوزه تحلیل داده را دارد و پیش‌تر کتاب دوجلدی خودآموز آمار و تحلیل کمی برای آزمون‌های FRM و CFA را نوشته، اینجا می‌خواهد همان دقت تحلیلی را به قلب سیستم بانکی ببرد و ریسک‌هایی را که در نگاه اول دیده نمی‌شوند آشکار کند.

کتاب با هوشمندی از مفاهیم پایه‌ای آغاز می‌کند و به تدریج لایه‌های پیچیده‌تر را روی هم می‌چیند. فصل اول با نمونه‌هایی واقعی از شبکه‌های موجود در طبیعت و شبکه بانکی شروع می‌شود تا ذهن خواننده از همان ابتدا به تفکر شبکه‌ای عادت کند. فصل دوم پایه‌های نظریه گراف را می‌سازد، فصل سوم مفاهیم تحلیل شبکه را با مثال‌های بانکی و مالی ملموس می‌کند و فصل چهارم مهم‌ترین شاخص‌های کمی را با کاربردهای عینی معرفی می‌کند. فصل پنجم انسجام شبکه را بررسی می‌کند، فصل ششم مدل‌های رایج شبکه و آزمون‌های آماری را پوشش می‌دهد، و فصل پایانی به پیاده‌سازی عملی در محیط برنامه‌نویسی R اختصاص دارد. این مسیر خطی و منظم که در پایان هر فصل با تمرین‌های هدفمند تکمیل می‌شود، نشان می‌دهد نویسنده نه فقط محتوا، بلکه مسیر یادگیری را هم طراحی کرده است. تحلیل شبکه تلفیقی از نظریه گراف، آمار و یادگیری ماشین است و این کتاب همه این سه را در یک چارچوب یکپارچه و کاربردی کنار هم قرار می‌دهد.

ارزش واقعی این کتاب برای کسی مشخص می‌شود که بفهمد تحلیل شبکه در دنیا به چه اندازه در حوزه‌های مختلف کاربرد پیدا کرده، اما در منابع فارسی به‌ویژه با رویکرد مالی و بانکی تقریباً خلأ وجود دارد. این اثر برای طیف گسترده‌ای از متخصصان ارزش مطالعه دارد: پژوهشگران و دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری در رشته‌های مدیریت مالی، اقتصاد، حسابداری و مهندسی مالی می‌توانند از آن به عنوان مرجع پژوهشی استفاده کنند؛ تحلیلگران بازار سرمایه و کارشناسان ریسک در بانک‌ها و موسسات مالی ابزار عملی برای شناسایی ارتباطات پنهان و سرایت ریسک پیدا می‌کنند؛ و متخصصان داده در حوزه فین‌تک و علم داده مالی با یک روش تکمیلی قدرتمند آشنا می‌شوند که مدل‌های سنتی آن‌ها را کامل می‌کند. یادگیری پیاده‌سازی در R هم ارزش کاربردی کتاب را به سطح دیگری می‌برد؛ خواننده نه فقط مفهوم را یاد می‌گیرد، بلکه می‌تواند همان روز روی داده‌های واقعی اجرایش کند.

خرید کتاب کشف ریسک‌های پنهان در سیستم بانکی و مالی با رویکرد تحلیل شبکه نوشته زهره طغرایی | انتشارات پندار پارس، آخرین چاپ موجود است. با افزودن به سبد خرید، در کوتاه‌ترین زمان ارسال می‌شود.